Воскресенье, 19.11.2017, 00:41
Бесплатное написание советников      Магазин трейдера      Оплата за сообщения на форуме      Справочник трейдера      Библиотека      Новости     
Главная | Регистрация | Вход
Приветствую Вас Гость | RSS


[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форекс форум » Университет трейдера » Справочник трейдера » Корреляция на рынке форекс (как рассчитать? как применять? керри-трейд?)
Корреляция на рынке форекс
SeMIДата: Понедельник, 28.09.2015, 16:28 | Сообщение # 1
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Репутация: 12
Статус: Offline
Здравствуйте, друзья!

Наверно эта тема ещё не скоро появился бы в этом разделе, если бы не обстоятельства, а обстоятельства таковы, что очень скоро при торговле мне придется штучно накручивать торговые объемы. Требования по торговым объемам таковы что ни одна торговая стратегия не выдержит таких нагрузок. Я решил, что наилучший способ это сделать - использовать сделки керри-трейд. Керри-трейд предполагает, что вы продаете торговый инструмент с низкими процентными ставками, а покупаете с высокими - разницу процентных ставок ложите себе в карман. На рынке форекс это разница в свопах по валютных парах.

Перед тем как мы приступим к рассмотрению сделок керри-трейд, нам необходимо рассчитать корреляцию.

Корреляция на рынке форекс

Что такое корреляция:
- корреляция показывает меру зависимости между двумя и более случайными величинами. На рынке форекс это зависимость между котировками двух валютных пар.

Корреляция измеряется в диапазоне от минус 1 до плюс 1, и чем ближе её значение к 1 тем "сильнее" корреляция (зависимость между торговыми инструментами). Отрицательное значение означает, что если один торговый инструмент растет, то другой в это время снижается (обратная корреляция).

На основании диапазона изменения корреляции можно её интерпретировать:

    от 0,00 до 0,20 - незначительная корреляция;
    от 0,21 до 0,40 - слабая корреляция;
    от 0,41 до 0,70 - умеренная корреляция;
    от 0,71 до 0,90 - высокая корреляция;
    от 0,91 до 1,00 - сильная корреляция.


Далее вы увидите, что для заключения сделок керри-трейд нам хватит и высокой корреляции.

Примечание:Наверняка вы слышали о обратной корреляции между валютной парой EUR/USD и USD/CHF. Обратная корреляция значит, что когда котировки валютной пары EUR/USD идут вверх, в это время котировки USD/CHF снижаются (Рисунок 1.1).


Рисунок 1.1 Обратная корреляция между валютными парами EUR/USD и USD/CHF


Из рисунка кажется как будто бы это один и тот же график, только в зеркальном отражении. Это потому, что степень корреляции между этими валютными инструментами очень высокая и иногда достигает значений близких к единице. Есть и прямые корреляции например между валютными парами NZD/USD и AUD/USD (рисунок 1.2)


Рисунок 1.2 Прямая корреляция между валютными парами NZD/USD и AUD/USD


Сходство между графиками представленными на рисунке 1.2 очень большое, не правда ли?


Корреляция рассчитывается по формуле:



В действительности нам эта формула не нужна, поскольку мы будем рассчитывать корреляцию с помощью программного продукта Microsoft Excel.
Прикрепления: 5730013.png(51Kb) · 8573265.png(46Kb) · 0471698.png(2Kb)


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Вторник, 29.09.2015, 15:09 | Сообщение # 2
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Репутация: 12
Статус: Offline
Как рассчитать корреляцию?


Материал который будет изложен ниже, будет полезен всем у кого есть необходимость работы с массивами котировок. Будут раскрыты вопросы экспорта котировок, обработки, сортировки...



Рассчитывать корреляцию мы будем с помощью программного продукта Microsoft Excel

Для того чтобы рассчитать корреляцию нам необходимы котировки как минимум по двум валютным парам. Конечно можно внести котировки в ручном режиме, но этот процесс очень трудоемкий и может занят много времени. Для получения котировок мы воспользуемся функцией торгового терминала MT4 - экспорт. Экспорт котировок осуществляется так:
1. Открываем вкладку сервис, далее выбираем "архив котировок" (рисунок 1.3);



Рисунок 1.3 Экспорт котировок из терминала МТ4


2. В открывшемся окне выбираем необходимый для нас торговый инструмент и временной период (рисунок 1.4);



Рисунок 1.4 Экспорт котировок из терминала МТ4


3. Нажимаем кнопку "экспорт" (рисунок 1.4);

4. Сохраняем котировки в формате "csv" (рисунок 1.5);



Рисунок 1.5 Экспорт котировок из терминала МТ4


Примечание: эту же операцию повторяем для всех торговых инструментов по которым мы хотим рассчитать корреляцию.

Файлы которые мы получили открываются с помощью Microsoft Excel. Открытый файл будет иметь следующий вид - рисунок 1.6.



Рисунок 1.6 Экспортированные котировки в Microsoft Excel


При экспорте котировок экспортируются следующие данные:
    дата;
    время;
    open;
    high;
    low;
    close;
    volume.


Как видите из рисунка, каждый торговый день вставлен в одну строку в виде текста и не разбит по столбцам. Для того чтобы рассчитать корреляцию нам необходимы только цены закрытия, то есть нам необходимо разделить данные по столбцам, задать им числовой формат и удалить не нужные.

Для того чтобы разбить текстовые данные по столбцам в Microsoft Excel есть очень полезная функция - текст по столбцам:
1. Переходим на вкладку "данные", выделяем первый столбец целиком, нажимаем кнопку "текст по столбцам" (рисунок 1.7);



Рисунок 1.7 Разбитие экспортированных данных на столбцы


2. Выбираем формат данных, нажимаем кнопку "далее" (рисунок 1.8);



Рисунок 1.8 Выбор формата данных


3. Выбираем символ-разделитель - "запятая", нажимаем кнопку "далее" (рисунок 1.9);



Рисунок 1.9 Выбор символа-разделителя


4. Выбираем формат данных столбца. Поскольку первый столбец это у нас дата, то и назначаем ему формат даты (можно выбрать несколько вариантов этого формата). Всем остальным столбцам мы рекомендуем задавать текстовый формат. Почему текстовый? Все дело в том, что последние версии Excel могут переформатировать значения котировок на свое усмотрение, к примеру в даты, а если вы зададите текстовый формат, то данные останутся не тронутыми.

Для того чтобы изменить формат столбца, выделяем его в образце разбора данных и назначаем ему формат.



Рисунок 1.10 Выбор формата данных каждого столбца


5. Нажимаем кнопку "готово". Данные котировок разбиты на столбцы.
6. Поскольку при разбитии на столбцы мы задали формат данных "текстовый", нам необходимо текст превратить в числа, то есть задать формат котировок - "числовой". Выделяем столбцы с котировками, нажимаем на выделенном поле правую кнопку мыши, формат ячеек "числовой", число десятичных знаков 4 или 5 если котировки пятизначные (рисунок 1.11).



Рисунок 1.11 Формат котировок


Полученный результат позволит вам производить с котировками любые расчеты, строить графики и т.д.
Прикрепления: 1708500.png(49Kb) · 3982371.png(135Kb) · 1801152.png(157Kb) · 0854675.png(149Kb) · 0695521.png(156Kb) · 9429222.png(204Kb) · 2245210.png(202Kb) · 7342037.png(210Kb) · 2757277.png(165Kb)


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Вторник, 29.09.2015, 15:18 | Сообщение # 3
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Репутация: 12
Статус: Offline
Примечание: если значение экспортированных котировок разделено точкой (зачастую так и есть), то это легко можно исправить с помощью функции "найти и заменить". Выделяем нужные столбцы, главная, найти и заменить (рисунок 1.12)



Рисунок 1.12 Замена разделительных знаков экспортированных котировок
Прикрепления: 8797036.png(191Kb)


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Вторник, 29.09.2015, 16:04 | Сообщение # 4
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Репутация: 12
Статус: Offline
Переходим непосредственно к расчету корреляции

Корреляцию мы будем рассчитывать на основании цен закрытия. Из полученных экспортированных данных удаляем все столбцы кроме даты и цены закрытия (рисунок 1.13)



Рисунок 1.13 Подготовка данных для расчета корреляции


Вот, что у нас получилось после обработки котировок по нескольким валютным инструментам - рисунок 1.14.



Рисунок 1.14 Готовые данные для расчета корреляции


Примечание: из рисунка представленного выше можете видеть, что по некоторым валютным парам столбцы с котировками пустые это возникает в следствии того, что размер архива котировок может отличатся по разным торговым инструментам. К примеру по евро/доллару есть котировки на дневном графике с 20 ноября 2007 года, а по киви с 21 февраля 2008 года. Следите чтобы последние даты совпадали иначе расчет будет сделан не правильно.

Для расчета корреляции в Excel есть функция, которую мы и будем использовать. Выбираем функцию "коррел", выбираем два массива данных (в данном случае котировки по двум валютным парам) по которым нужно произвести расчет корреляции, нажимаем "enter" и корреляция рассчитана. Пример расчета годовой корреляции по валютным парам евро/доллар и евро/японская иена представлен на рисунках 1.15, 1.16.



Рисунок 1.15 Расчет корреляции - шаг первый



Рисунок 1.16 Расчет корреляции - шаг второй

Таким образом вы можете рассчитать корреляцию по любым торговым инструментам и за любые доступные в архиве периоды. Вам даже не нужно по новой выделять массивы данных если вы хотите изменить рассчитываемый период - используйте инструмент "найти и заменить". К примеру мы рассчитали корреляцию по eur/usd и eur/jpy за год, кроме этого мы рассчитали годовую корреляцию по ещё нескольким инструментам (как у нас в примере). Теперь мы хотим посчитать корреляцию за последний месяц - меняем с помощью инструмента "найти и заменить" номер ячейки с которой начинается массив, в примере это 1848 на ячейку с которой начинаются котировки за последний месяц 2020 (рисунок 1.17). Заменить все и вуаля корреляция по всем инструментам за последний месяц.



Рисунок 1.17 Расчет корреляции за разные временные периоды


ПС: далее в этой теме мы расскажем как можно зарабатывать на корреляции, диверсифицировать или хеджировать сделки
Прикрепления: 8577138.png(141Kb) · 2255823.png(160Kb) · 9726566.png(199Kb) · 8106765.png(196Kb) · 2707181.png(167Kb)


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Вторник, 29.09.2015, 16:15 | Сообщение # 5
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Репутация: 12
Статус: Offline
Возможно в процессе прочтения материала у кого то возникли какие либо вопросы? Задавайте их здесь, попробуем вместе найти на них ответ!

Для тех у кого не получается посчитать корреляцию самому, даже с помощью нашей инструкции выкладываем готовый шаблон для расчета корреляции в Excel. В данном шаблоне рассчитана годовая, квартальная и месячная корреляция между такими валютными парами:
    eur/usd;
    gbp/usd;
    usd/chf;
    usd/jpy;
    nzd/usd;
    aud/usd;
    eur/jpy;
    eur/aud;


С помощью этого шаблона вы с легкостью сможете рассчитать корреляцию между любыми торговыми инструментами рынка форекс.

Скачать шаблон для расчета корреляции


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Пятница, 02.10.2015, 11:39 | Сообщение # 6
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Репутация: 12
Статус: Offline
У вас есть инструкция для расчета корреляции между торговыми инструментами, есть шаблон с готовым расчетом, теперь давайте рассмотрим как полученные результаты мы можем использовать на рынке форекс.

Скачайте шаблон для расчета корреляции в сообщении выше (#5). Там рассчитана месячная, квартальная, годовая корреляция между такими валютными парами:

    eur/usd;
    gbp/usd;
    usd/chf;
    usd/jpy;
    nzd/usd;
    aud/usd;
    eur/jpy;
    eur/aud.


Высокие значения корреляции (выше 0,7) выделены желтым цветом в каждой из таблиц. Как вы могли заметить на разных временных периодах разные валютные пары имеют высокие показатели корреляции. Есть одна пара торговых инструментов которая на всех временных периодах показывает высокие значения корреляции:

    aud/usd;
    eur/aud.


По этим двум валютным парам корреляция имеет следующие значения:

- годовая корреляция -0,80988;
- квартальная корреляция -0,93387;
- месячная корреляция -0,78132.

На основании этой информации мы можем сделать вывод, что эти валютные пары постоянно имеют высокий уровень корреляции.

Теперь посмотрим на спецификацию по торговым инструментам - рисунок 1.18. Нас интересуют свопы.

По aud/usd:

    buy-своп 0,5;
    sell-своп -0,58.


По eur/aud:
    buy-своп -1.05;
    sell-своп 0.91.


Примечание: в примере используются торговые условия компании InstaForex. Если у вас другой брокер, то торговые условия будут отличаться.



Рисунок 1.18 Спецификация по торговым инструментам


Высокие отрицательные значения корреляции значат, что валютные пары двигаются в противоположных направлениях практически синхронно. Если aud/usd растет, то eur/aud снижается и наоборот. То есть если по этим валютным парам открыть одинаковые сделки, к примеру на продажу, то по одной сделке мы будем получать прибыль, а по другой убыток, не зависимо от направления рынка. Результат сделок будет нулевой поскольку прибыль по одной сделке будет покрывать убыток по другой (не учитывая спреда, комиссии).

Предположим, что спред составляет 3 пункта по обеим валютным парам. То есть при открытии сделок мы получаем минус шесть пунктов. Мы открываем сделки на продажу и видим что своп по этим валютным парам при сделках на продажу следующий:

    aud/usd - sell-своп минус 0,58;
    eur/aud - sell-своп 0.91.


В сумме свопы дают нам позитивный результат:

-0,58+0,91=0,33

За 20 торговых дней мы получим прибыль по свопам превышающую наши затраты на открытие сделок. Весь остальной срок открытые сделки будут приносить чистую прибыль. При этом стоит учесть, что корреляция не 100%, то есть разница между сделками будет изменятся и всегда можно выловить момент когда она будет позитивной. Для эксперимента мы сделали один пример в котором без труда нам удалось закрыть сделки с позитивным результатом. То есть мы получили прибыль два пункта по результатам торгов и покрыли все затраты на открытие сделок за счет грамотного закрытия сделок. Если прибавить своп, то получится весьма хорошо и это учитывая тот факт, что вы открываете хеджированные сделки, то есть риски минимальны.



Рисунок 1.19 Как заработать на рынке форекс с помощью корреляции

Примечание: на рисунке 1.19 вы можете видеть, что сделки открыты и закрыты практически одновременно.

ПС: друзья это был только пример как можно зарабатывать на рынке форекс с помощью корреляции. Я уверен, что вы найдете свои, возможно ещё более эффективные инструменты для получения прибыли с помощью этого инструмента. Делитесь, спрашивайте, учитесь!
Прикрепления: 0425932.png(30Kb) · 3099592.png(9Kb)


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Суббота, 10.10.2015, 09:35 | Сообщение # 7
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Репутация: 12
Статус: Offline
Примечание относительно котировок которые вы экспортируете из торгового терминала МТ4:
при экспорте котировок из торгового терминала, вы экспортируете котировки с серверов MetaQuotes Software Corp, а не из серверов компании (ДЦ) через которую ведется торговля. То есть эти котировки будут отличатся от тех которые вы видите у себя на графиках.
Разница не большая, но если вы будете проводить расчеты незначительных массивов данных, то она будет влиять на конечный результат.


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Понедельник, 13.03.2017, 18:23 | Сообщение # 8
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Репутация: 12
Статус: Offline
В торговой стратегии описанной в 6 сообщении этой темы учитывайте тот факт, что котировки eur/aud изменяются более интенсивно нежели aud/usd, то есть желательно чтобы вы "правильно" входили по eur/aud, а по aud/usd только хеджировали риски. Тогда вы получите прибыль не только на свопах но и от самих сделок.

Даже если вы ошиблись, рано или поздно результат по сделкам будет равен нулю, а разницу свопов вы положите в карман.


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
Форекс форум » Университет трейдера » Справочник трейдера » Корреляция на рынке форекс (как рассчитать? как применять? керри-трейд?)
Страница 1 из 11
Поиск:

Поиск
Популярное на форуме
  • Бесплатное написание... (1292)
  • InstaForex брокер (28)
  • Аналитика от компани... (431)
  • Торговые сигналы от ... (33)
  • Календарь экономичес... (254)
  • Партнеры

    Услуги
    Наша аналитика
    Выбираем лучший ДЦ
    [15.03.2017]
    Свопы брокеров (0)
    [06.03.2017]
    Сравнение спредов (1)
    [21.02.2017]
    Компания MaxiMarkets (0)
    [25.11.2016]
    Альпари торговля, ин... (0)
    [17.11.2016]
    Брокер Альпари (0)
    [04.09.2016]
    Gerchik Co (0)
    [22.08.2016]
    PrivateFX или новая ... (0)
    [28.01.2016]
    Рейтинг брокеров бин... (0)
    [13.08.2015]
    Forex Тrend + Concor... (0)
    [03.08.2015]
    Forex Trend 2.0 – пе... (2)
    Copyright MyCorp © 2017 Все права защищены | |