|
Индикатор это?
|
SeMI  | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:19 | Сообщение # 16 |
 Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Теперь рассмотрим ещё один трендовый индикатор такой как Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.
 Рисунок 6.3 Полосы Боллинджера на дневном графике gbp/usd
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:26 | Сообщение # 17 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Полосы Боллинджера обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.
 Рисунок 6.4 Определение волативности инструмента с помощью полос Боллинджера |
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:27 | Сообщение # 18 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| К особенностям полос Боллинджера можно отнести:
1.резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
2.если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции;
3.если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции;
4.движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.
Последнее наблюдение полезно при прогнозировании ценовых ориентиров.
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:28 | Сообщение # 19 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Расчет полос Боллинджера
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.
Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).
Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:18 | Сообщение # 20 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Осцилляторы
Осцилляторы очень хороши приработе на боковом рынке или флете, но их сигналы могут быть не менее полезны на
трендовом рынке. Рассмотрим некоторые из них.
К осцилляторам относят следующиеиндикаторы:
Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI);
Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI);
Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving AverageConvergence/Divergence, MACD);
Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR);Bears Power;
Bulls Power;
Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator);
Индекс Силы (Force Index, FRC).
…
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:24 | Сообщение # 21 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Moving Average Convergence/Divergence в народе просто MACD
Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.
Технический индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.
MACD наиболее эффективно в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используются следующие сигналы MACD: пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:32 | Сообщение # 22 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Пересечения
Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:33 | Сообщение # 23 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Состояния перекупленности/перепроданности
Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е., когда MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, сильно завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:34 | Сообщение # 24 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Расхождения
Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Среда, 17.04.2013, 22:37 | Сообщение # 25 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Теперь все выше описанное на рисунках
Пересечение MACD и сигналы для заключения сделки представлены на рисунке 6.5
 Рисунок 6.5 Использование пересечения MACD в торговле
Определение размера перекупленности/перепроданности с помощью MACD
 Рисунок 6.6 Перекупленность/перепроданность MACD
Расхождения MACD бывают трех видов:
- бычьи;
- медвежьи;
- скрытые.
Также расхождения делят на классы по значимости, но об этом уже в другой теме.
 Рисунок 6.7 Бычье расхождение MACD
 Рисунок 6.8 Медвежье расхождение MACD
 Рисунок 6.9 Скрытое расхождение MACD (также бывает бычье и медвежье) |
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Среда, 17.04.2013, 22:40 | Сообщение # 26 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Следующий весьма популярный осциллятор - это Relative Strength Index
Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) — это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9- и 25-периодные индикаторы. Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Среда, 17.04.2013, 22:44 | Сообщение # 27 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:
Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
 Рисунок 6.10 Вершины индекса относительной силы
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Среда, 17.04.2013, 23:04 | Сообщение # 28 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Графические модели
Relative Strength Index часто образует графические модели, такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначаться.
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Среда, 17.04.2013, 23:09 | Сообщение # 29 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления)
Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пик) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
Фактически это то что мы называем скрытой дивергенцией.
 Рисунок 6.11 Неудавшийся размах RSI |
| |
|
ответил на ваше сообщение в | |
| SeMI | Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:40 | Сообщение # 30 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3290
Репутация: 12
Статус: Offline
| Уровни поддержки и сопротивления
На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике. А ещё можно сказать что пробой уровня поддержки и сопротивления на графике RSI происходит зачастую раньше чем на графике инструмента, что служит более ранним сигналом разворота.
 Рисунок 6.12 Уровни поддержки и сопротивления на графике RSI |
| |
|
ответил на ваше сообщение в |
|
|
