Пятница, 24.11.2017, 08:48
Бесплатное написание советников      Магазин трейдера      Оплата за сообщения на форуме      Справочник трейдера      Библиотека      Новости     
Главная | Регистрация | Вход
Приветствую Вас Гость | RSS


[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форекс форум » Университет трейдера » Управление капиталом » Критерий Келли (применение критерия Келли на рынке форекс)
Критерий Келли
SeMIДата: Понедельник, 23.11.2015, 14:46 | Сообщение # 1
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2148
Репутация: 12
Статус: Offline
Здравствуйте, форумчане!
Не так давно один из наших пользователей обратился ко мне по поводу обучения прибыльной торговой стратегии (бесплатно). Вы наверное видели объявление на главной странице сайта?  Так вот, в процессе обсуждения он поделился своими идеями по поводу торговли и управления капиталом. В особенности меня заинтересовал предложенный им критерий Келли.



Казалось бы я уже 6 лет работаю на рынке форекс, но об этом методе слышал впервые. В связи с этим я решил детально разобраться в этом вопросе и поделится с вами.

Вчера я опубликовал книгу в которой детально можно ознакомится с этим методом управления капиталом.

В этой  теме будет опубликована краткая инструкция и особенности расчетов.
Прикрепления: 4847812.jpg(341Kb)


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Понедельник, 23.11.2015, 15:40 | Сообщение # 2
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2148
Репутация: 12
Статус: Offline
Расчет критерия Келли

Формула для расчета критерия Келли имеет следующий вид:


RISK (kelly)=W%-(1-W%)/(Wcp/Lcp), где

W% - процент прибыльных сделок (торговых операций);
Wcp - средний размер прибыльных сделок в пунктах;
Lcp - средний размер убыточных сделок в пунктах.

Теперь рассчитаем каждую составляющую формулы:
- процент прибыльных сделок

W%=W*100/AT, где

W - количество прибыльных сделок;
AT - общее количество сделок.

- средний размер прибыльных сделок в пунктах. Для данного расчета я предлагаю использовать два варианта:
а) средний арифметический размер прибыльных сделок

Wcp=ΣWi/n=(W1+W2....+Wn)/n, где

Wi - n-ая прибыльная сделка
n - количество прибыльных сделок.

б) средний размер прибыльных сделок по медиане. Медиана - это такое число, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина
меньше него.

К примеру у вас есть статистика по 9 сделкам в пунктах - 58, 95, 42, 45, 120, 101, 55, 97, 64. То медианой в данном случае будет значение 64, поскольку 64>42, 45, 55, 58 и меньше 95, 97, 101, 120.

Второй вариант я считаю более подходящим для данных расчетов.

Средний размер убыточных сделок (Lcp) считаем по такому же принципу.


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Понедельник, 23.11.2015, 16:19 | Сообщение # 3
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2148
Репутация: 12
Статус: Offline
Пример расчета оптимальной доли торгового депозита согласно критерия Келли


Входные данные из стейтмента в пунктах:

  1. 95

  2. -70

  3. 64

  4. 79

  5. -55

  6. 84

  7. 102

  8. -70

  9. -45



Рассчитываем процент прибыльных сделок. Из 9 сделок у нас 5 прибыльных.

W%=5*100/9=55,55%=0,5555

Средний размер прибыльных сделок в пунктах (среднее арифметическое):

Wcp = (95+64+79+84+102)/5= 84,8 пункта

Кстати в данном случае медиана будет равна 84 пункта.

Средний размер убыточных сделок (среднее арифметическое):

Lcp=(-70-55-70-45)/4=-60 пунктов

В данном случае медиана не совсем подходит поскольку ряд данных парное число и разделить его на две половины не получится.

Критерий Келли:


RISK (kelly)=0,5555-(1-0,5555)/(84,8/60)=0,240995=24,1%

Это безусловно очень много и такие риски не допустимы при работе на рынке форекс. Есть необходимость скорректировать размер риска на величину MIDD.

MIDD - это максимальный размер убытка (просадки)

Не нашел я точных объяснений касательно, того имеется ли ввиду это максимальный убыток в одной сделке или же в серии. Предполагаю, что все таки в серии, поскольку это снизит вероятность значительных потерь капитала.

MIDD=-70-45=-115 пунктов

Оптимальный размер риска для каждой сделки

OPT_RISK=RISK (kelly)/(MIDD/Lcp)=0,240995/(115/60)=0,125737=12,5%

Примечание: для получения достоверного результата необходима статистика как минимум по 30 сделкам.


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Понедельник, 23.11.2015, 18:42 | Сообщение # 4
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2148
Репутация: 12
Статус: Offline
Забыл поблагодарить человека который подкинул мне эту тему для размышлений. Большое вам человеческое СПАСИБО!

Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Среда, 25.11.2015, 14:50 | Сообщение # 5
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2148
Репутация: 12
Статус: Offline
Доброго дня!
Вчера опубликовал программу для расчета оптимального размера риска согласно критерия Келли.


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
SeMIДата: Среда, 25.11.2015, 14:59 | Сообщение # 6
Сёгун
Группа: Администраторы
Сообщений: 2148
Репутация: 12
Статус: Offline
И ещё один совет касательно применения критерия Келли на практике:
- не рассчитывайте оптимальный риск согласно критерия Келии после каждой совершенной сделки. Лучше это делать раз месяц или через какой либо другой определенный отрезок времени. Или же после заключения определенного количества сделок.

Эффект будет лучше!


Эксклюзивные товары для трейдинга
 
ответил на ваше сообщение в
Pohka_38rusДата: Пятница, 28.10.2016, 18:50 | Сообщение # 7
Асигару
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо очень интересно

http://infodoza.biz/
 
ответил на ваше сообщение в
Форекс форум » Университет трейдера » Управление капиталом » Критерий Келли (применение критерия Келли на рынке форекс)
Страница 1 из 11
Поиск:

Поиск
Популярное на форуме
  • Бесплатное написание... (1293)
  • Торговля в реальном ... (2173)
  • Аналитический обзор ... (54)
  • Компания ForexMart. ... (80)
  • Аналитика от компани... (432)
  • Партнеры

    Услуги
    Наша аналитика
    Выбираем лучший ДЦ
    [15.03.2017]
    Свопы брокеров (0)
    [06.03.2017]
    Сравнение спредов (1)
    [21.02.2017]
    Компания MaxiMarkets (0)
    [25.11.2016]
    Альпари торговля, ин... (0)
    [17.11.2016]
    Брокер Альпари (0)
    [04.09.2016]
    Gerchik Co (0)
    [22.08.2016]
    PrivateFX или новая ... (0)
    [28.01.2016]
    Рейтинг брокеров бин... (0)
    [13.08.2015]
    Forex Тrend + Concor... (0)
    [03.08.2015]
    Forex Trend 2.0 – пе... (2)
    Copyright MyCorp © 2017 Все права защищены | |