SeMI  | Дата: Четверг, 25.07.2013, 23:56 | Сообщение # 1 |
 Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3146
Репутация: 12
Статус: Offline
| Хочу задать вопрос всей аудитории:
- что лучше использовать в управлении капиталом - процент от баланса (к примеру 2% риск) или же определенную сумму (к примеру 20 долларов - не изменяется)?
Жду Ваши соображения!
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в |
| SeMI | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:54 | Сообщение # 2 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3146
Репутация: 12
Статус: Offline
| неужели никто не задавался таким вопросом?
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в |
| SeMI | Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:38 | Сообщение # 3 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3146
Репутация: 12
Статус: Offline
| Раз никто не отвечает - смотрите мой ответ. Совсем недавно исследовал этот момент торговли.
Предположим мы имеем 1000 долларов на двух разных счетах:
- на счете №1 торговлю будем вести рискуя в каждой сделке 20-тью долларами;
- на счете №2 торговлю будем вести рискуя в каждой сделке 2% от депозита.
Соотношение риск прибыль поставим 1:1.
Поскольку я работаю при помощи свечного анализа, то и использовать буду его сигналы.
У меня есть статистика свечных сигналов по одному из торговых инструментов за 4 года.
Возьму для примера бычье поглощение. За 4 года около 60-ти сигналов бычьего поглощения (график дневной).
И вот что получилось
Вывод - нет никакой разницы.
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в |
| SeMI | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 17:27 | Сообщение # 4 |
|
Тэнно
Группа: Администраторы
Сообщений: 3146
Репутация: 12
Статус: Offline
| Продолжив свои исследования в области управления капиталом я пришёл к ещё одному очень интересному выводу.
Используя тот же пример бычьего поглощения и соотношение риск/прибыль 1/1 в процессе работы с данными статистики я обнаружил что самые лучшие результаты мы бы получили если бы при определении максимального риска (убытка) использовали не процент от размера депозита или определённую суму, а некий неизменный объем.
Имея ту же 1000 долларов и используя объем 0,01 лота что равняется 0,1 доллара мы бы заработали практически вдвое больше и при этом средний риск в 60 сделках составил бы около 18 долларов. Даже меньше чем при использовании 2% риска или определённой суммы.
Сумма стоп лоссов за весь период составляет 10796 пунктов делим на 60 сделок и получаем результат 179,93.
За весь период заработано 2650 пунктов, умножаем 0,1 доллара и получаем прибыль в 265 долларов
В предыдущих примерах при использовании риска в 2% заработано 160 долларов.
И так
160/265*100=60,37%
Прибыль увеличено более чем на 60%.
Все факты выше изложенного можно увидеть на рисунке ниже
|
| |
|
ответил на ваше сообщение в |
