Иван  | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:57 | Сообщение # 1 |
 Самурай
Группа: Проверенные
Сообщений: 97
Репутация: 1
Статус: Offline
| Статья скопирована, но для тех кто использует скользящие средние в торговой стратегии информация будет весьма полезной
Какая лучшая длина для скользящей средней?
Если не 200-дневная, как насчет 100-дневной? 50-ти? Двухсотдневная скользящая средняя – один из наиболее распространенных индикаторов для определения изменений основного тренда на рынке. Я пришел к выводу, что он оставляет желать лучшего, например, его производительность резко сократилась в последние десятилетия – настолько, что некоторые исследователи начали беспокоиться, не потерял ли он свою возможность подавать своевременные сигналы от рынка.
Другая причина для рыночных тактиков быть недовольными двухсотдневной скользящей средней заключается не в критике самой по себе, а в неотъемлемой черте любого следующего за трендом индикатора: он по определению не будет достигать верха. Все потому что сигнал к продаже не появится, пока рынок не упадет ниже средней уровня за прошлые двести дней. К этому времени, конечно, рынок может уже существенно пострадать и понести убытки. По обеим причинам многие из вас, читавшие статью трехнедельной давности попросили меня измерить производительность более коротких скользящих средних. Этим я и занялся.
К сожалению, я не достиг заметно различных результатов по любым более коротким скользящим средним, которые я исследовал. Как бы ни было, самые короткие средние скользящие показали себя лучше, чем двухсотдневная, устремившись к выходу раньше во время разворота рынка. Но они также разворачивают позиции с убытками гораздо чаще. В целом их послужной список в долгосрочной перспективе не отличается существенно от двухсотдневной скользящей средней. Кроме того, каждая скользящая средняя, которую я тестировал, пострадала от такого уменьшения доходности за последние десятилетия, как это происходило и в случае с двухсотдневной скользящей средней.
Теперь о комбинациях этих скользящих средних. Пересечение 50- и 200-дневных средних принято называть «золотым крестом» и «мертвым крестом». Нужно отметить, что их сила резко упала в последние десятилетия.
Переведено новостным порталом о форекс FxTeam.ru
What’s the best length for a moving average? Market Watch, Mar 13
Кстати
Сообщение отредактировал Иван - Воскресенье, 17.03.2013, 20:58 |
| |
|
ответил на ваше сообщение в |
