Четверг, 18.01.2018, 04:28
Бесплатное написание советников      Магазин трейдера      Оплата за сообщения на форуме      Справочник трейдера      Библиотека      Новости     
Главная | Регистрация | Вход
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Японские свечи. Справочник
Реклама
Вопрос
Пользуетесь ли Вы свечным анализом при работе на рынке Форекс?
Всего ответов: 70
Форма входа
Логин:
Пароль:


Форекс рейтинг

Главная » Доска объявлений » Форекс » Учебные материалы

Волатильность форекс. Расчет и применение волатильности
Информация | 07.12.2016, 18:47

Волатильность - показатель, определяющий величину изменения цены торгового инструмента за определенный промежуток времени. К примеру, может быть часовая волатильность, дневная, месячная, квартальная... Слово волатильность походит от английского слова "volatility" и в переводе на русский язык означает изменчивость.

Измерение волатильность

Зачастую волатильность измеряют в процентах от цены торгового инструмента (5%/квартал), но не исключены варианты, когда волатильность измеряют в пунктах (70 пунктов/ сутки), в денежных единицах (7 долларов/месяц).

Виды волатильности

Различают волатильность 3 видов:

  1. низкая (1-2%);
  2. средняя (3-9%);
  3. высокая (>= 10%).

Как считают волатильность на рынке форекс

Расчет волатильности на рынке форекс ведется следующим способом:

к примеру суточный максимум который зафиксировали котировки евро/доллара составляет 1,0858, минимум 1,0708, суточная волатильность будет разницей между этими экстремумами.

1,0858-1,0708=0,0150=150 пунктов /сутки

Суточная волатильность составила 150 пунктов. Для вычисления волатильности в процентах предположим, что цена евро/доллара в момент открытия торговых суток равнялась суточному максимуму 1,0858, отсюда:

0,0150*100/1,0858=1,38%

Причины изменения волатильности

Основные причины изменения волатильности:

  • экономическая статистика, которая сильно отличается от прогнозов;
  • непредвиденные политические решения. К примеру решение о выходе Великобритании из ЕС. В этот период волатильность валютной пары фунт/доллар выросла со 130 пунктов за сутки, до 200;
  • изменение политики центробанков. В январе 2015 года швейцарский национальный банк отказался от удержания котировок eur/chf выше отметки в 1,2000 вследствие чего волатильность валютной пары usd/chf выросла с 266 пунктов в месяц до 459 и далее продолжала расти вплоть до достижения максимума в феврале 2016 года (651 пункт/месяц).
  • выход на рынок крупных игроков в моменты низкой ликвидности. 7 октября этого года, в течение азиатской сессии (второй-третий час ночи по мск) началось интенсивное снижение котировок валютной пары фунт/доллар, общий размер снижения составил 600 пунктов. После это снижение назвали «флеш-распродажами» и многие сходятся на мнении, что возникло оно вследствие выхода на рынок крупных игроков и низкой ликвидности. 

 

Прогностическая ценность волатильности

Наибольшую прогностическую ценность для форекс трейдеров имеет среднее значение волатильности. К примеру среднее значение суточной  волатильности фунт/доллара составляет 94 пункта, при этом для расчета взяты данные за последний квартал (62 свечи, бары). 

Для менеджеров, которые управляют финансовыми активами волатильность служит мерой определения рисков. В основном они используют среднегодовую волатильность. К примеру волатильность цены на золото в течение года в абсолютном выражении будет составлять 1200$+-140$ (100%+-11,7%). Это значит, что при приобретении золота менеджер должен рассчитывать на возможность получения убытков в размере 11,7% или такой же прибыли.

Применение волатильности в торговле на рынке форекс

Как уже было выше сказано, для форекс трейдеров наибольшую ценность представляет собой средняя волатильность за определенный период. Информация о ней пригодится практически всем трейдерам. К примеру если вы свинг-трейдер, то знание суточной волатильности подскажет вам стоит ли дальше торговать по данному торговому инструменту, стоит ли начинать торговлю. Для среднесрочных трейдеров полезной будет информация о недельной, месячной волатильности. Для долгосрочников интересна будет месячная, квартальная, годовая волатильность.

Приведем простой пример. Вы занимаетесь свинг-трейдингом и утром открыли сделку на покупку фунт/доллара. Через несколько часов ваша плавающая прибыль составляет 118 пунктов, у вас есть информация, что средняя суточная волатильность данной валютной пары составляет 117 пунктов (на основании данных за последний месяц). Зная это, вы будете фиксировать прибыль, поскольку дальнейший рост прибыли мало вероятен на основании информации о средней волатильности валютной пары.

Волатильность в зависимости от торговых сессий

Как вы уже, наверное знаете на рынке форекс различают три торговые сессии:

  1. Азиатская торговая сессия;
  2. Европейская торговая сессия;
  3. Американская торговая сессия.

Логично что в зависимости от того какой торговый инструмент вы рассматриваете, его волатильность будет разной в разные торговые сессии.

Азиатская торговая сессия отличается очень низкой волатильностью, но если ваш торговый инструмент включает такие валюты как иена, австралийский доллар, новозеландский доллар... (валюты тихоокеанского региона), то их волатильность может быть намного выше в этот период . Европейская сессия характеризуется уже более высокой волатильностью, в этот период включаются в работу европейские торговые площадки. И наконец, наиболее высокая волатильность в период американской торговой сессии. Хотя если проанализировать более детально, то наибольшая волатильность на рынке форекс в период когда накладываются европейская и американская торговая сессия.

Определение волатильности в ручную

Для того чтобы определить волатильность торгового инструмента в ручную вам понадобится его торговый диапазон за определенный отрезок времени. Пример вычисления мы представили в начале статьи. Но какая нам польза из одного значения? Правильно! Никакой! Нам необходимо среднее значение волатильности за определенный период. К примеру если нам нужна суточная волатильность торгового инструмента, то нам необходимо взять хотя бы 10 значение (суточных торговых диапазонов), правда мы бы рекомендовали 21, поскольку так мы сможем охватить целый торговый месяц. После того как у нас будет 21 значение, сложить их и разделить на их же количество, получим среднеарифметическую волатильность за 21 торговый день. Ещё лучше результат будет если определить медианную волатильность.

Если конечно считать месячную, квартальную или годовую волатильность то это не составит большого труда, а вот как быть с часовой волатильностью? или волатильностью на ещё меньших периодах? Для этого у нас с вами под рукой всегда есть помощники – индикаторы и советники.

Вычисление волатильности автоматически

Существует масса индикаторов, которые считают волатильность, в их основе лежат разные расчетные алгоритмы, но наиболее популярным среди них является индикатор ATR (Average True Range). Детальное описание этого индикатора вы найдете перейдя по ссылке, там же вы можете ознакомится с другими популярными индикаторами волатильности. В данной статье мы просто поставим оценку  – очень прост и практичен, его показания при правильной настройке весьма точны.

Кроме ATR трейдеры используют следующие индикаторы волатильности:

  • Bollinger Bands (полосы Боллинджера);
  • RVI (индекс относительной бодрости);
  • Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина) или CHV;
  • CCI (индекс товарного канала);
  • Индикатор волатильности Кауфмана;

Список можно продолжать и продолжать, но какие из этих индикаторов волатильности будут полезны именно вам, определяйте сами, а мы своей стороны хотим сказать, что среди всей этой массы мы так и не обнаружили простого индикатора, который бы считал простую среднеарифметическую волатильность за определенный период. Мы уже поставили эту задачу нашим программистам и очень скоро результаты их труда будут представлены в нашем форекс магазине.

В разделе «Готовые советники, индикаторы, скрипты» нашего форума у вас есть возможность скачать бесплатно индикаторы волатильности, которые не представлены в стандартном наборе индикаторов торгового терминала МТ4.

На этом статью заканчиваем и ждем ваших комментариев и идей по поводу применения волатильности на рынке форекс.

Вместе к успеху на рынке форекс!

Добавил: SeMI | | Теги: Волатильность форекс, расчет волатильности, применение волатильности
Просмотров: 984 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Популярное на форуме
  • Торговля в реальном ... (2241)
  • Бесплатное написание... (1388)
  • Технический взгляд (9)
  • Аналитика от компани... (442)
  • Календарь экономичес... (263)
  • Услуги
    Наша аналитика
    Партнеры

    ФорексДеньги: Форекс форум для трейдеров
       
    И ещё один вопрос?
    Аналитика согласно вашего выбора?
    Всего ответов: 220
    Бесплатный генератор Sitemap xml
    Copyright MyCorp © 2018 Все права защищены | |