Вторник, 10.12.2019, 03:26
Бесплатное написание советников      Магазин трейдера      Оплата за сообщения на форуме      Справочник трейдера      Библиотека      Новости     
Главная | Регистрация | Вход
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Японские свечи. Справочник
Реклама
Вопрос
Пользуетесь ли Вы свечным анализом при работе на рынке Форекс?
Всего ответов: 80
Форма входа
Логин:
Пароль:


Форекс рейтинг

Главная » Доска объявлений » Форекс » Торговые сигналы, аналитика, экономическая статистика Необходима авторизация чтобы подписаться на обновления!

Природный газ отчет CFTC
Информация | 20.11.2019, 09:53

Добрый вечер, друзья!

Аналогично нефти мы провели анализ отчетов CFTC по природному газу. Мы взяли отчеты с двух бирж - New York Mercantile Exchange и ICE. С нью-йоркской биржи мы анализируем отчет по фьючерсу NATURAL GAS, а с межконтинентальной (ICE) - NATURAL GAS HENRY LD1 FIXED. На последнем остановились из-за больших объемов. Кстати размеры контрактов фьючерсов природного газа на нью-йоркской и межконтинентальной биржах отличаются между собой:

  • Нью-Йоркская биржа - 10000 млн. британских термических единиц;
  • Межконтинентальная - 2500 млн. британских термических единиц.

Всё это мы учли и привели число контрактов к общему знаменателю в 10000 млн. британских термических единиц. Сложнее с количеством трейдеров, здесь разделить его на 4 не получится, поскольку достоверно не известно сколько контрактов приобрел тот или иной участник.

Анализ отчетов CFTC по фьючерсам на природный газ ведется по 9 показателям (данные совмещены по двум биржам):

  1. Открытый интерес;
  2. Чистая спекулятивная позиция;
  3. Чистая коммерческая позиция;
  4. Чистая общая позиция;
  5. Индекс COT спекулятивный;
  6. Индекс COT коммерческий;
  7. Чистое количество спекулянтов;
  8. Чистое количество коммерческих участников;
  9. Чистое общее количество трейдеров.

Ниже по каждому показателю будет представлена формула вычисления и интерпретация полученных данных.

Открытый интерес на фьючерс природного газа

Начиная с октября этого года открытый интерес к природному газу, снижается. Данный показатель имеет сезонный характер и вырастает в зимние месяцы. Мы заметили, что зачастую локальные максимумы на графике открытого интереса отвечают локальным минимумам цен на природный газ (см. рис. ниже), и наоборот - локальные минимумы на графиках открытого интереса отвечают максимальным ценам. За последние две недели открытый интерес практически не изменился и находится у локальных минимумов, а значит после достижения ценовой вершины в начале ноября цены на природный газ продолжат снижение (роста открытого интереса не наблюдается).

Формула расчета:

Open Interest = Open Interest NYSE + Open Interest ICE/4

Интерпретация: чем выше открытый интерес, тем рынок ближе к основанию. Чем ниже открытый интерес, тем рынок ближе к вершине.

Открытый интерес к фьючерсу на природный газ

Чистая спекулятивная позиция по природному газу

Медвежья спекулятивная позиция по природному газу сокращается с конца октября, с тех пор энергоноситель подорожал на 70 центов за единицу. В начале ноября быки были остановлены, но учитывая продолжающееся сокращение спекулятивных продаж, они ещё могут о себе напомнить?!

Формула расчета:

ЧСП=(NYSE Non-Commercial Long+ICE Non-Commercial Long/4)-(NYSE Non-Commercial Short+ICE Non-Commercial Short/4)

Интерпретация: если чистая спекулятивная позиция растет значит стоит отдавать приоритет покупкам. Падение данного показателя сигнализирует о возможном снижении цен.

Чистая спекулятивная позиция - природный газ

Чистая коммерческая позиция по природному газу

Чистая коммерческая позиция по природному газу с начала ноября снижается и дает нам сигнал на покупку данного фьючерса.

Формула расчета:

ЧКП=(NYSE Commercial Long+ICE Commercial Long/4)-(NYSE Commercial Short+ICE Commercial Short/4)

Интерпретация: чистая коммерческая позиция это фактически зеркальное отражение чистой спекулятивной позиции. Сигналы этого показателя зеркальные к тем, что дает нам чистая спекулятивная позиция. Рост показателя - сигнал к продажам, снижение - сигнал к покупкам.

Чистая коммерческая позиция - природный газ

Чистая общая позиция по природному газу

С начала ноября чистая общая позиция снижается, что сулит нам усиление медвежьих настроений на рынке природного газа.

Формула расчета:

ЧОП=(NYSE Total Long+ICE Total Long/4)-(NYSE Total Short+ICE Total Short/4)

Интерпретация: существует прямая зависимость между изменением общей чистой позицией и ценами.

Чистая общая позиция - природный газ

Индекс COT спекулятивный по природному газу

Индекс COT спекулятивный растет с конца октября, на прошлой недели он достиг максимального значения в 100%. Это сильный сигнал к продажам торгового инструмента.

Формула расчета:

ИCOTc=(значение текущей недели - минимум за последние n недель)/(максимум за последние n недель - минимум за последние n недель)

ЧСП - чистая спекулятивная позиция.

В наших расчетах n=12.

Интерпретация: значение выше 80% - сигнал к продажам, значение ниже 20% - сигнал к покупкам.

Индекс СОТ спекулятивный - природный газ

Индекс COT коммерческий по природному газу

Индекс COT среди коммерческих участников фактически зеркальное отражение спекулятивного индекса COT. Сейчас его значение равно нулю, что является сильным сигналом на продажу.

Формула расчета:

ИCOTк=(ЧКП значение текущей недели - минимум ЧКП за последние n недель)/(максимум ЧКП за последние n недель - минимум ЧКП за последние n недель)

ЧКП - чистая коммерческая позиция.

В наших расчетах n=12.

Интерпретация: значение выше 80% - сигнал к покупкам, значение ниже 20% - сигнал к продажам.

Индекс СОТ коммерческий - природный газ

Чистое количество спекулянтов по природному газу

Количество быков среди спекулянтов сокращается усиливая предыдущие медвежьи сигналы.

Формула расчета:

ЧКНТ=(NYSE Traders_NonComm_Long+ICE Traders_NonComm_Long)-(NYSE Traders_NonComm_Short+ICE Traders_NonComm_Short)

Интерпретация: Существует прямая зависимость. Рост чистого количества спекулянтов - сигнал к покупкам, снижение - к продажам.

Чистое количество некоммерческих трейдеров

Чистое количество коммерческих трейдеров по природному газу

Количество быков среди коммерческих участников увеличивается, усиливая медвежьи перспективы цен на природный газ.

Формула расчета:

ЧКНТ=(NYSE Traders_Comm_Long+ICE Traders_Comm_Long)-(NYSE Traders_Comm_Short+ICE Traders_Comm_Short)

Интерпретация: Существует обратная зависимость. Рост чистого количества коммерческих трейдеров - сигнал к продажам, снижение - к покупкам.

Чистое количество коммерческих трейдеров

Чистое общее количество трейдеров по природному газу

В чистом общем числе трейдеров растет количество быков.

Формула расчета:

ЧОКТ=(NYSE Traders_Tot_Rept_Long_All+ICE Traders_Tot_Rept_Long_All)-(NYSE Traders_Tot_Rept_Short_All+ICE Traders_Tot_Rept_Short_All)

Интерпретация: Прямая зависимость. Рост чистого общего количества трейдеров - сигнал к покупкам, снижение - к продажам.

Чистое общее количество трейдеров

Торговый прогноз

Из девяти проанализированных показателей только три дают бычьи сигналы, а значит приоритетными остаются короткие позиции по этому энергоносителю.


Примечание: следующие публикации анализа отчета CFTC по природному газу будут содержать минимум текста, только графики и торговый прогноз.

Очередная публикация будет представлена на портале 23-24.11.2019.

 

Добавил: SeMI | | Теги: природный газ отчет
Просмотров: 36 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
0
1  
Ребят, для удобства мы загрузили файл (программу) в котором проводим все выше представленные расчеты на портал.
Скачивайте! Анализируйте самостоятельно!

http://candlemarket.ru/exel/Natural_Gas_CFTC.zip

Программа автоматизирована - вносите последние недельные котировки и данные отчета CFTC, а далее программа всё сама посчитает!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Популярное на форуме
  • Бесплатное написание... (2260)
  • Календарь экономичес... (339)
  • Торговые сигналы от ... (131)
  • Предложения по работ... (12)
  • Трейдерский сленг (20)
  • Услуги
    Наша аналитика
    Партнеры

    ФорексДеньги: Форекс форум для трейдеров
       
    И ещё один вопрос?
    Аналитика согласно вашего выбора?
    Всего ответов: 252
    Copyright MyCorp © 2019 Все права защищены | |